· four exchange APIs · rebuilt daily
AI trading botu olarak pazarlanan bireysel ürünler; sabit koşullu mantık, grid dizilimleri veya harici sinyal kopyalama üzerinden çalışan deterministik execution araçlarıdır. Bu sistemler, yüksek işlem frekansını borsa komisyon yüküne dönüştürerek, canlı piyasadaki slippage veya borsa funding spread'leri hesaba katılmadan önce hesap marjinini tüketir.
AI etiketini kullanan ticari ürünler üç mekanik kategoriye ayrılır: koşullu kural motorları, grid botları ve sinyal kopyalayıcılar.
Koşullu kural motorları, teknik göstergeler önceden belirlenmiş eşiklere ulaştığında (örneğin bir hareketli ortalama kesişiminin göreceli güç endeksi — RSI değeriyle birleşmesi gibi) market veya limit emirler girer. Execution parametreleri kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilmediği sürece statik kalır.
Grid botları, sabit bir fiyat aralığı içinde limit alım ve satım emirlerinden oluşan bir merdiven oluşturur. Bot, her alt aralığa bir alım emri ve her üst aralığa bir satım emri yerleştirir. Mekanizma, tanımlanan kanal içindeki fiyat dalgalanmalarına (osilasyona) dayanır. Piyasa fiyatı aralığın dışına doğru trend yaparsa, bot likidasyona kadar tamamen hedge edilmemiş (unhedged) bir pozisyon taşır.
Copy trading botları, bir master hesabın API çağrılarını kopyalar. Ana trader'ın execution'ı ile takipçinin API emir iletimi arasındaki gecikme, sistematik bir execution lag yaratır.
Yüksek frekanslı grid stratejilerinin pozitif beklenen değere (positive expected value) sahip olup olmayacağını borsaların komisyon tarifeleri belirler.
| Borsa | Spot Maker | Spot Taker | Futures Maker | Futures Taker |
| Bitget | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.03% |
| Bybit | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.055% |
| MEXC | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.02% |
| OKX | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 0.05% |
MEXC üzerinde %20 ücret iadesi alın →Tüm ürünlerde işlem ücretlerinizin %20'i geri. Bu iade, aksi halde bana gelecek komisyondan karşılanır; size bir maliyeti yoktur. Ortaklık bağlantısı — sayfa altına bakın.Backtest'ler temel olarak curve fitting, ihmal edilen execution komisyonları ve göz ardı edilen funding rate'ler nedeniyle başarısız olur. Overfitting, bir kural motorunun girdi parametrelerini —gösterge zaman dilimleri veya grid aralıkları gibi— geçmiş fiyat gürültüsüne uyduracak şekilde ayarlamasıyla gerçekleşir. Backtest'ler yüksek geçmiş kazanma oranları gösterir; çünkü parametreler yapısal piyasa verimsizliklerini değil, geçmiş fiyat hareketlerini yansıtır.
Sık market emirleri çalıştıran bir strateji, her işlemde taker komisyonu öder. Bybit perpetual futures işlemlerinde varsayılan taker komisyonu %0.055'tir. 10.000 USD pozisyon büyüklüğünde, pozisyona girmek 5.50 USD ve çıkmak 5.50 USD tutar. Toplam round-trip komisyon sürtünmesi 11.00 USD'dir, yani kontrat nominal değerinin %0.11'idir.
10.000 USD hesap bakiyesiyle günde 50 round-trip taker işlemi gerçekleştirmek, günlük 550 USD komisyon yükü (fee drag) yaratır. Taker komisyonunun %0.02 olduğu MEXC futures'ta aynı 50 işlem 200 USD komisyon yükü oluşturur. %0.03 taker komisyonu olan Bitget futures'ta günlük komisyon sürtünmesi 300 USD'ye eşittir. %0.05 taker komisyonu olan OKX futures'ta ise günlük komisyon sürtünmesi 500 USD'ye eşittir.
Sıfır slippage modelleyen veya market emir girerken maker komisyonu varsayımları kullanan backtest'ler, net performansı günde yüzlerce dolar hatalı gösterir.
Perpetual futures pozisyonlarını tutmak, backtest'lerin sıklıkla ihmal ettiği değişken funding rate giderlerini ekler. Funding rate'ler, aynı dayanak varlık için borsalar arasında farklılık gösterir.
| Varlık | OKX 8h Oranı | Bybit 8h Oranı | MEXC 8h Oranı | Bitget 8h Oranı | Spread |
| ETH | +0.0031% | +0.0087% | +0.0058% | +0.0100% | 0.0069% |
| BTC | +0.0079% | +0.0090% | +0.0100% | +0.0100% | 0.0021% |
| SOL | -0.0080% | -0.0056% | -0.0026% | +0.0059% | 0.0139% |
| ZEC | +0.0092% | +0.0100% | +0.0011% | +0.0100% | 0.0089% |
| XRP | +0.0009% | -0.0058% | +0.0039% | +0.0047% | 0.0105% |
24 saat boyunca tutulan 10.000 USD büyüklüğündeki long SOL pozisyonunda (üç adet 8 saatlik funding aralığı): Bitget, long pozisyonlardan 8 saatte bir +%0.0059 kesinti yapar. Toplam günlük funding maliyeti 1.77 USD'dir. OKX, long pozisyonlara 8 saatte bir -%0.0080 ödeme yapar. Trader 24 saat içinde 2.40 USD funding ödemesi alır. Long pozisyonu OKX yerine Bitget'te tutmak, 10.000 USD pozisyon büyüklüğü başına günlük 4.17 USD performans dezavantajı yaratır.
Otomatikleştirilmiş bir stratejiyi değerlendirmek dört yapısal soru gerektirir:
Taker komisyon yapılarını, borsa funding farklarını ve execution gecikmesini detaylandırmayan stratejiler; sermayeyi trader bakiyelerinden borsa order book'larına aktaran birer black box olarak çalışır.