· four exchange APIs · rebuilt daily
การรวม AI agent crypto payments เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการเทรดในปัจจุบันขึ้นอยู่กับกลไกสองอย่าง: API keys ของ exchange ที่กำหนดให้กับ sub-accounts เฉพาะ และ session keys บน on-chain ผ่าน smart contract wallets ในทั้งสองการตั้งค่า เอเจนต์ซอฟต์แวร์อัตโนมัติจะได้รับสิทธิ์ในการลงนามคำสั่งซื้อ (order payloads) หรือเรียกใช้การโอนธุรกรรมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ต่อการเทรดแต่ละครั้ง
บน centralized perpetual venues สถาปัตยกรรมจะอาศัย REST และ WebSocket endpoints เอเจนต์จะประเมินสถานะตลาด สร้างคำสั่งซื้อ และลงนามคำขอโดยใช้ API secret การใช้งานในปัจจุบันบน venues เช่น Bybit และ OKX อนุญาตให้มีการกำหนด IP whitelisting และสลับการอนุญาตสำหรับการเทรด spot หรือ futures แต่ไม่ได้บังคับใช้การควบคุมทางการเงินแบบละเอียด เช่น การขาดทุนสูงสุดต่อชั่วโมง หรือเพดานการเปิดรับความเสี่ยงของตำแหน่ง (position exposure ceilings) ในระดับ API key
Worth knowing
API keys ที่ตั้งค่าให้เทรด futures สามารถเปิดตำแหน่ง leverage สูงสุดได้ถึงหลักประกันทั้งหมดของบัญชี เว้นแต่การจัดสรร margin ของ sub-account แบบ manual จะแยกยอดคงเหลือ
ช่องทางการชำระเงินบน on-chain ใช้ session keys ภายใต้มาตรฐาน account abstraction เอเจนต์จะถือคู่คีย์ชั่วคราวที่ได้รับอนุญาตให้โต้ตอบกับ contract addresses ที่ระบุสำหรับบล็อกหน้าต่างที่กำหนด หรือโควต้าโทเค็น
ข้อเสนอมาตรฐานมุ่งเน้นไปที่สามองค์ประกอบ:
แม้ว่า session keys จะทำงานได้ดีสำหรับการโอน ERC-20 แบบง่ายๆ แต่ก็มีปัญหาในการจัดการ perpetual futures contracts การปรับปรุงตำแหน่ง (Position adjustments) ต้องการการจัดการ margin แบบเรียลไทม์ การยกเลิกคำสั่งซื้อแบบไดนามิก และการกำหนดขนาดตำแหน่งตามความลึกของ order book allowance ของ session ที่ตายตัวไม่สามารถรองรับการเลื่อนราคาที่ผันผวน (adverse price slippage) หรือการเปลี่ยนแปลง funding rates ใน venues ที่แตกต่างกันได้
รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 20% ที่ OKX →คืนค่าธรรมเนียมการเทรด 20% ในทุกผลิตภัณฑ์ เงินคืนนี้มาจากค่าคอมมิชชันที่ผมจะได้รับอยู่แล้ว คุณจึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลิงก์แอฟฟิลิเอต — ดูท้ายหน้าเมื่อเอเจนต์ดำเนินการคำสั่งซื้อบ่อยครั้ง โครงสร้างค่าธรรมเนียมจะเป็นตัวกำหนดความอยู่รอดในการดำเนินงาน Taker fees อยู่ในช่วง 0.0002 ถึง 0.00055 ใน major perpetual exchanges ในขณะที่ funding rate spreads สร้างต้นทุนการถือครองที่ซ่อนอยู่สำหรับกลยุทธ์อัตโนมัติ
| Venue | Futures Maker Fee | Futures Taker Fee | ETH 8h Funding Rate | SOL 8h Funding Rate | ETH 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.0000 | 0.0002 | +0.0002% | -0.0104% | $7,133,817,556 |
| Bitget | 0.0002 | 0.0003 | +0.0097% | -0.0088% | $7,133,817,556 |
| OKX | 0.0002 | 0.0005 | +0.0009% | -0.0081% | $7,133,817,556 |
| Bybit | 0.0002 | 0.00055 | -0.0002% | -0.0092% | $7,133,817,556 |
หากเอเจนต์อัตโนมัติเปิดสถานะ long 100,000 USD บน ETH perps:
Where this goes wrong
ลูปการปรับสมดุลความถี่สูงที่ทำงานบน venues ที่มีค่าธรรมเนียม taker สูง จะใช้ยอดคงเหลือของมาร์จิ้นทั้งหมดผ่านค่าธรรมเนียมธุรกรรมสะสม ก่อนที่ความเสี่ยงด้านทิศทางของตลาดจะส่งผลกระทบต่อการเทรด
สามประเด็นหลักทางโครงสร้างขัดขวางการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเอเจนต์ในตลาดอนุพันธ์:
โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันไม่สามารถประเมินการอนุญาตที่คำนึงถึงบริบทได้ API key ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อไม่สามารถแยกแยะระหว่างการเสนอราคา market-making ตามปกติ กับลูปที่ไม่ถูกต้องที่ส่งคำสั่งซื้อตลาด 1,000 รายการเข้าสู่ order book ที่บางได้
หากเอเจนต์พบกับลูปซอฟต์แวร์หรือ prompt ที่ถูกบุกรุก การปิดสิทธิ์ต้องใช้การเรียก API revocation ที่ใช้งานอยู่ หรือการเข้าถึงเว็บแดชบอร์ดแบบ manual ในระหว่างที่ engine ของ exchange มีความแออัด ความล่าช้า 30 วินาทีสามารถทำให้สคริปต์ที่ไม่มีการตรวจสอบสามารถหมุนเวียนหลักประกันของบัญชีได้ทั้งหมด
ทั้งโปรโตคอลของ exchange หรือข้อตกลง API มาตรฐาน ไม่ได้โอนความรับผิดชอบไปยังผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เมื่อเอเจนต์สร้างการเทรดที่ไม่ถูกต้อง หากเอเจนต์ตีความฟีดตลาดผิดพลาดและดำเนินการคำสั่งซื้อที่ไม่ดี หลักประกันที่ถูกชำระบัญชี (liquidated collateral) จะไม่สามารถกู้คืนได้
What to do instead
บังคับใช้ขีดจำกัดยอดคงเหลือของ sub-account ที่เข้มงวด และเรียกใช้บริการ risk-daemon รองที่อยู่นอกสคริปต์เอเจนต์หลัก เพื่อตรวจสอบจำนวนตำแหน่งและตัดสิทธิ์ API โดยอัตโนมัติ
เอเจนต์ลงนามคำขอ API โดยใช้ secret keys ที่จัดหาให้โดย sub-accounts ของ exchange หรือลงนามการเรียก smart contract โดยใช้ programmatic private keys ที่จัดสรรผ่านสัญญา session key
เฉพาะขีดจำกัดยอดคงเหลือของ sub-account และสคริปต์การตรวจสอบภายนอกเท่านั้นที่ป้องกันการหมดบัญชีทั้งหมดได้ เนื่องจาก API keys ของ exchange ไม่รองรับการจำกัด drawdown สูงสุด หรืออัตราการขาดทุนแบบ native
MEXC เสนอค่าธรรมเนียม futures taker พื้นฐานที่ต่ำที่สุดที่ 0.0002 พร้อมค่าธรรมเนียม maker 0.0000 เมื่อเทียบกับ Bybit ที่ 0.00055 taker และ 0.0002 maker
เจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินทั้งหมดสำหรับการเทรดทั้งหมดที่ลงนามโดย API keys ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบสิทธิ์ wallet โดยไม่คำนึงถึงข้อผิดพลาดของโค้ด หรือการตัดสินใจของโมเดลที่ไม่ดี