· four exchange APIs · rebuilt daily
ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ใช้คำว่า machine learning เพื่อขายการออกแบบการดำเนินการที่เรียบง่ายสามแบบ
การออกแบบแรกคือเอนจิ้นกริดแบบคงที่ ซอฟต์แวร์จะวางชุดคำสั่ง limit order เหนือและใต้ราคาอ้างอิงกลาง เมื่อราคาเติมคำสั่ง buy limit order สคริปต์จะวางคำสั่ง sell limit order take-profit ที่สูงขึ้นหนึ่งขั้น มันไม่ได้คาดการณ์ทิศทาง มันอาศัยการเคลื่อนไหวในช่วงราคาแนวนอนเพื่อจับส่วนต่างระหว่างเส้นกริด
การออกแบบที่สองคือเอนจิ้นกฎทางเทคนิค สคริปต์จะตรวจสอบฟีดโปรแกรม เช่น ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 ช่วงเวลามาตรฐาน หรือแถบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลา เมื่อตัวบ่งชี้ตัดกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตายตัว สคริปต์จะส่ง payload คำสั่งอัตโนมัติไปยัง API ของ exchange
การออกแบบที่สามคือการรวม copy trading อินเทอร์เฟซจะส่งคำสั่งของลูกค้าเพื่อสะท้อนการเทรดของ wallet ที่ดำเนินการ ไม่มีแบบจำลองใดที่ใช้ deep learning แบบเรียลไทม์หรือโมเดล reinforcement ที่ปรับตัวได้บนโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินการจริง
Worth knowing
เอนจิ้นการดำเนินการ machine learning ที่แท้จริงต้องการไปป์ไลน์การฝึกอบรมใหม่แบบไดนามิกและการกำหนดเส้นทางคำสั่งระดับสถาบัน การสมัครสมาชิกบอทสำหรับนักเทรดรายย่อยนำเสนอสคริปต์ที่กำหนดไว้ตายตัวซึ่งทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน
การ backtest กลยุทธ์จะวัดราคาในอดีตกับตรรกะของกฎ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้คำนึงถึงความลึกของ order book, ผลกระทบต่อตลาด, ความล่าช้าในการดำเนินการ, หรือโครงสร้างค่าธรรมเนียมของ venue
กลยุทธ์กริดและโมเมนตัมอัตโนมัติอาศัยความถี่ในการเทรดสูง ความถี่คำสั่งที่สูงจะเพิ่มผลกระทบจากการดำเนินการ หากบอทดำเนินการเทรดไปกลับ 100 ครั้งต่อเดือน โดยมีคำสั่งละ 10,000 ดอลลาร์ จะสร้างปริมาณการเทรดตามมูลค่าที่ตราไว้ 2,000,000 ดอลลาร์
ตารางค่าธรรมเนียมการดำเนินการจะเป็นตัวกำหนดว่ากลยุทธ์นั้นจะรักษาเงินทุนไว้ได้หรือไม่ หรือจะขาดทุนจากต้นทุนการเทรด คำสั่ง market จะต้องเสียค่าธรรมเนียม taker ในทุกการเติม
| Venue | Futures Maker Fee | Futures Taker Fee | 100-Trade Taker Fee Cost ($2M Vol) |
|---|---|---|---|
| MEXC | 0.0000% | 0.0200% | $400 |
| Bitget | 0.0200% | 0.0300% | $600 |
| OKX | 0.0200% | 0.0500% | $1,000 |
| Bybit | 0.0200% | 0.0550% | $1,100 |
หากกลยุทธ์สร้างกำไรจากราคา 800 ดอลลาร์จากการเทรด 100 ครั้งนั้น จะยังคงเป็นบวกบน MEXC หลังจากหักค่าธรรมเนียม taker 400 ดอลลาร์ บน Bybit บันทึกการเทรดเดียวกันนั้นจะส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 300 ดอลลาร์เนื่องจากโครงสร้างค่าธรรมเนียม taker 0.0550%
รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 20% ที่ Bitget →คืนค่าธรรมเนียมการเทรด 20% ในทุกผลิตภัณฑ์ เงินคืนนี้มาจากค่าคอมมิชชันที่ผมจะได้รับอยู่แล้ว คุณจึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลิงก์แอฟฟิลิเอต — ดูท้ายหน้าOverfitting เกิดขึ้นเมื่อกลยุทธ์อัตโนมัติถูกปรับแต่งอย่างเข้มงวดกับแผนภูมิราคาก่อนหน้าจนเรียนรู้สัญญาณรบกวนในอดีตแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ของตลาดที่แท้จริง
นักพัฒนาเชิงกลยุทธ์สามารถทดสอบการผสมผสานระหว่างช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, เป้าหมายกำไร, และระยะการหยุดขาดทุน 10,000 รูปแบบกับข้อมูลย้อนหลังสองปี ในที่สุด การผสมผสานหนึ่งจะสร้างเส้นกราฟมูลค่าที่หลีกเลี่ยงการลดลงของตลาดครั้งใหญ่ทุกครั้ง
Where this goes wrong
การ backtest ที่ overfitted สร้างกับดักการดำเนินการ เมื่อพฤติกรรมราคาจริงเบี่ยงเบนไปจากพารามิเตอร์ในอดีต ซอฟต์แวร์จะดำเนินการ stop-out ซ้ำๆ ที่ราคาตลาด สะสมค่าธรรมเนียม taker สูงสุดในช่วงที่ความผันผวนสูง
ในการสังเกต curve fitting จากภายนอก ให้ดูที่ความไวของพารามิเตอร์ หากบอทใช้ RSI period 14 และให้ผลตอบแทนจากการ backtest ที่ดี แต่การเปลี่ยน period เป็น 13 หรือ 15 ทำให้เส้นกราฟมูลค่าติดลบ ตรรกะนั้นคือ curve-fitted กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งจะรักษาประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างไว้ได้เมื่อมีการปรับพารามิเตอร์เล็กน้อย
ก่อนเชื่อมต่อ API keys ที่มีสิทธิ์เทรดกับสคริปต์การดำเนินการอัตโนมัติ ให้ประเมินกลไกเชิงโครงสร้างของซอฟต์แวร์
What to do instead
ขอรายงาน backtest ที่แยกรายละเอียดผลตอบแทนรวมของกลยุทธ์, การชำระเงิน funding สะสม, ค่าธรรมเนียม maker ทั้งหมด, ค่าธรรมเนียม taker ทั้งหมด, และ slippage ที่จำลองต่อการเติมคำสั่งอย่างชัดเจน
ถามนักพัฒนาคำถามการดำเนินการโดยตรงเหล่านี้:
บอทเทรดคริปโต AI คือซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ดำเนินการคำสั่งซื้อและขายบน exchange สินทรัพย์ดิจิทัลตามตรรกะอัลกอริทึม ผลิตภัณฑ์สำหรับนักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่ที่วางตลาดภายใต้ชื่อนี้อาศัยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมาตรฐานหรือสคริปต์กริด แทนที่จะเป็น machine learning ที่ทำงานอยู่
การ backtest มักจะล้มเหลวเนื่องจากสมมติว่าการเติมคำสั่งทันทีที่ราคาในอดีต โดยไม่ได้คำนึงถึง slippage, ความลึกของ order book, หรือตารางค่าธรรมเนียมของ exchange ค่าธรรมเนียม taker และการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงที่ความผันผวนสูงจะทำลายความได้เปรียบทางทฤษฎี
ขึ้นอยู่กับประเภทคำสั่งที่สคริปต์ส่ง บอทที่ใช้คำสั่ง Limit ที่พักอยู่ใน order book จะต้องเสียค่าธรรมเนียม maker ในขณะที่บอทที่ใช้คำสั่ง Market เพื่อเข้าสู่การซื้อขายเมื่อเกิดการ breakout ตามตัวบ่งชี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม taker ที่สูงกว่า
Leverage จะขยายผลขาดทุนจากการดำเนินการ, ผลกระทบของ slippage, และต้นทุน funding rate เมื่อเทียบกับ margin ของบัญชี กลยุทธ์อัตโนมัติที่มี leverage สูงจะมีความเสี่ยงต่อการถูกชำระบัญชีในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก่อนที่ตรรกะ stop-loss จะทำงานได้