Brickell Tax Arbitrage และ Perpetual Funding Spreads

การทำ Tax Arbitrage ระดับรัฐและการย้ายฐานสู่ Brickell

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐฟลอริดาอยู่ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่ 10.9 เปอร์เซ็นต์ ในนิวยอร์ก และ 13.3 เปอร์เซ็นต์ ในแคลิฟอร์เนีย ในปี 2021 Francis Suarez นายกเทศมนตรีเมืองไมอามี ได้เปิดตัวโครงการสาธารณะเพื่อดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทเทรด โดยเสนอให้มีการชำระค่าธรรมเนียมของเทศบาลด้วยคริปโต รวมถึงโครงการริเริ่มด้านคริปโตของเมือง ส่วนต่างทางภาษีและการผลักดันเชิงนโยบายนี้ช่วยเร่งการไหลเข้าของเงินทุนสู่ย่านการเงิน Brickell ในไมอามี

Institutional desks ได้ย้ายการดำเนินงานทางกายภาพเพื่อประหยัดภาษีในระดับรัฐ โดย Blockchain.com ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ไปยังไมอามีในปี 2021 ด้านบริษัทลงทุนซึ่งรวมถึง Founders Fund และ Citadel ก็ได้เข้ามาตั้งสำนักงานบนถนน Brickell Avenue การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ภาษี (Tax residency) ช่วยขจัดภาระภาษีเงินได้ระดับรัฐออกจากกำไรที่รับรู้จริง (Realized income) ประจำปี แต่การส่งคำสั่งเทรดก็ยังคงผูกอยู่กับโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกระดานเทรด และกลไกของอัตรา 8-hour funding rate อยู่ดี

อัตรา Funding Rate แบบ Live ในกระดานเทรดต่างๆ

ต้นทุนการถือครองสัญญา Perpetual futures แตกต่างกันไปตามแต่ละกระดานเทรด โดย Funding rate จะถูกชำระราคา (Settle) ทุกๆ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการโอนเงินทุนระหว่างฝั่ง Long และ Short ตามสคิวของตลาด (Market skew)

สินทรัพย์Bitget 8hBybit 8hMEXC 8hOKX 8h8h Spread24h Volume
BTC+0.0033%+0.0072%+0.0100%+0.0052%0.0067%2,175,869,528 USD
ETH+0.0100%+0.0024%+0.0028%+0.0053%0.0076%1,957,049,070 USD
SOL+0.0048%-0.0017%+0.0012%-0.0018%0.0066%720,167,698 USD
TRUMP+0.0040%-0.0035%N/A-0.0037%0.0077%530,867,106 USD
ZEC+0.0100%+0.0100%+0.0100%+0.0100%0.0000%421,101,882 USD
XRP+0.0100%+0.0100%+0.0039%+0.0098%0.0061%249,752,880 USD

Funding rate ที่เป็นบวกหมายถึงฝั่ง Long จะต้องจ่ายให้กับฝั่ง Short ส่วน Funding rate ที่เป็นลบหมายถึงฝั่ง Short จะต้องจ่ายให้กับฝั่ง Long สำหรับ BTC perps ทาง Bitget มีต้นทุนการถือฝั่ง Long ต่ำที่สุดที่ +0.0033% ต่อ 8 ชั่วโมง สำหรับ ETH perps ทาง Bybit มีต้นทุนการถือฝั่ง Long ต่ำที่สุดที่ +0.0024% ต่อ 8 ชั่วโมง และสำหรับ SOL perps ทาง OKX มีอัตราการถือฝั่ง Long ต่ำที่สุดที่ -0.0018% ต่อ 8 ชั่วโมง

โครงสร้างค่าธรรมเนียมพื้นฐานของกระดานเทรด

ต้นทุนการส่งคำสั่งเทรดจะส่งผลต่อตัวเลขพื้นฐาน ณ จุดเข้าเทรด โดยอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นของแต่ละกระดานเทรดจะแตกต่างกัน ก่อนที่จะมีการคำนวณส่วนลดตาม Tier ของโวลุ่มเทรด

กระดานเทรดFutures TakerFutures MakerSpot TakerSpot Maker
Bitget0.030%0.020%0.100%0.100%
Bybit0.055%0.020%0.100%0.100%
MEXC0.020%0.000%0.050%0.000%
OKX0.050%0.020%0.100%0.080%

ค่าธรรมเนียม Taker บน Bybit อยู่ที่ 0.055% เมื่อเทียบกับ 0.020% บน MEXC ดังนั้น การเปิดสถานะด้วยคำสั่ง Market order จึงต้องนำค่าธรรมเนียม Taker เข้ามาคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสถานะทั้งหมด ควบคู่ไปกับส่วนต่างของ Funding rate

การคำนวณคณิตศาสตร์ของการถือสถานะ

สมมติว่าทีมเทรดถือสถานะ Long ขนาด 100,000 USD ใน TRUMP perps เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยช่วงเวลาถือครอง 24 ชั่วโมงจะมีช่วงเวลาคิด funding ทั้งหมด 3 รอบ

บน OKX อัตรา TRUMP funding rate อยู่ที่ -0.0037% ต่อ 8 ชั่วโมง เนื่องจากอัตราเป็นลบ สถานะ Long จึงได้รับเงินชำระ funding จากสถานะ Short 100,000 USD คูณด้วย 0.000037 เท่ากับได้รับ 3.70 USD ต่อ 8 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 3 รอบ funding ตลอด 24 ชั่วโมง สถานะ Long จะได้รับเงินรวม 11.10 USD

บน Bitget อัตรา TRUMP funding rate อยู่ที่ +0.0040% ต่อ 8 ชั่วโมง เนื่องจากอัตราเป็นบวก สถานะ Long จึงต้องจ่ายเงินชำระ funding ให้กับสถานะ Short 100,000 USD คูณด้วย 0.000040 เท่ากับต้องจ่าย 4.00 USD ต่อ 8 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 3 รอบ funding ตลอด 24 ชั่วโมง สถานะ Long จะต้องจ่ายเงินรวม 12.00 USD

ส่วนต่างของกระแสเงินสดระหว่างการถือสถานะบน OKX เทียบกับ Bitget คือ ได้รับ 11.10 USD บวกกับที่ต้องจ่าย 12.00 USD รวมเป็น 23.10 USD ต่อวัน ต่อขนาดสถานะ 100,000 USD เมื่อผ่านไป 30 วัน การถือสถานะ Long บน Bitget จะมีต้นทุนค่า funding รวม 360.00 USD ขณะที่การถือบน OKX จะได้รับค่า funding รวม 333.00 USD สร้างผลต่าง (Spread) รวมใน 30 วันอยู่ที่ 693.00 USD

ต้นทุนการส่งคำสั่งยังเปลี่ยนความต้องการเงินทุนเริ่มต้นเพิ่มขึ้น การเข้าเปิดสถานะ 100,000 USD ด้วยคำสั่ง Taker market order บน Bybit จะมีต้นทุน 55.00 USD จากค่าธรรมเนียม Taker 0.055% เมื่อเทียบกับ 20.00 USD บน MEXC จากค่าธรรมเนียม Taker 0.020% โดยมีส่วนต่างต้นทุนการเข้าเปิดสถานะอยู่ที่ 35.00 USD

กลไก Liquidation ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหลักประกัน (Collateral ratio) โดยตรง สถานะที่ใช้ Leverage 20x จะต้องใช้หลักประกัน 5,000 USD สำหรับขนาดสถานะ 100,000 USD หากราคาสวนทางไป 4.5% มูลค่าสถานะจะลดลง 4,500 USD ซึ่งจะกัดกินหลักประกัน (Margin collateral) ไปถึง 90% และส่งผลให้เกิดการ Liquidation ล้างพอร์ต

ผลกระทบต่อการส่งคำสั่งเทรดในทางปฏิบัติ

การย้ายการดำเนินงานด้านบริหารไปยัง Brickell ช่วยขจัดภาระภาษีเงินได้ระดับรัฐได้สูงสุดถึง 13.3% อย่างไรก็ตาม การเลือกกระดานเทรดคือตัวกำหนดการลดลงของขนาดสถานะในเชิงปฏิบัติการ การถือสถานะ Long บนกระดานเทรดที่มี Funding rate เป็นบวกจะกัดกินยอดเงิน Margin อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ค่าธรรมเนียม Taker ของคำสั่ง Market order จะลดเงินทุนเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ราคาจะเกิดการเคลื่อนไหว

Get 20% fee rebate on Bitget →20% of your trading fees back, on every product. The rebate comes out of the commission I would otherwise receive, so it costs you nothing. Affiliate link — see the footer.